Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repository.ut.edu.co/handle/001/2433
Título : Comparación de Pronósticos con Modelos TAR y TARX en Algunas Series Económicas Colombianas
Autor : Molina Alape, Holmes Fabián
Palabras clave : modelos TARX y TAR
deuda externa pública
inversión privada
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Ibagué : Universidad del Tolima, 2018
Citación : Molina Alape, Holmes Fabián. Comparación de Pronósticos con Modelos TAR y TARX en Algunas Series Económicas Colombianas. Ibagué : Universidad del Tolima, 2018
Resumen : En este trabajo de grado se presenta una comparaci on del c alculo de pron osticos con modelos de series de tiempo TARX y TAR con dos reg menes usando el crecimiento de la deuda externa p ublica e inversi on privada trimestral en Colombia entre 1994 y 2007. La estimaci on de par ametros de los modelos y el c alculo de pron osticos se realizaron a trav es de m etodos Bayesianos y t ecnicas MCMC. Un experimento de simulaci on muestra que la metodolog a utilizada es muy efectiva. Por ultimo, los resultados con los datos empir cos muestran evidencia de una relaci on no lineal e inversa entre las dos series de tiempo bajo estudio, y en cuanto a pron osticos a corto plazo el modelo TARX presenta un mejor comportamiento respecto a los TAR. Palabras clave: Modelos TARX y TAR, m etodos Bayesianos, t ecnicas MCMC, deuda externa p ublica, inversi on privada, estimaci on de par ametros, c alculo de pron osticos.
Descripción : 46 p. Recurso Electrónico
URI : http://repository.ut.edu.co/handle/001/2433
Aparece en las colecciones: ABA. Tesis y Trabajos de Grado

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
T 0702 146 CD5903 APROBADO Holmes Fabian Molina Alape.pdf2,35 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons